Novos Sistemas E Métodos De Negociação 4ª Edição Por Perry Kaufman

Perry J Kaufman LLC Estratégias de Investimento Algorítmicas Livros Sistemas de Negociação e Métodos Website, Fifth Edition (Wilet 2013) (Wiley, 2011) Traduções anteriores para chinês (Guangdong, 2006) e espanhol (Millennium Capital 2010). Bem conhecido guia de referência e ferramenta de aprendizagem. Disse ser extremamente perspicaz. Apresenta formas sistemáticas de negociação de futuros e ações. Inclui métodos, fórmulas, pontos fortes, comparações, bem como testes, robustez, filosofia de mercado e experiência. Extensas discussões sobre a gestão de carteiras e riscos. Website contém ver 250 programas para TradeStation e Metastock, além de planilhas Excel. Alpha Trading: estratégias rentáveis ​​que removem o risco direcional (Wiley, 2011) Apresenta uma explicação clara de arbitragem estatística, estratégias que se aproveitam de deslocamentos de preços, bem como outras técnicas de mercado neutro. Inclui extensos exemplos de pares de negociação em ambos os mercados de ações e futuros. Fornece planilhas que permitem que você faça seus próprios cálculos. Um Curso Curto de Negociação Técnica (Wiley, 2003). Tradução para chinês (Guangdong, 2006). Com base em um curso de pós-graduação ministrado no Colégio Baruch, ensina como usar a análise sistemática eo senso comum para fazer negócios rentáveis ​​em mercados de ações e futuros. Não assume nenhum conhecimento de negociação. Global Equity Investing, (com Alberto Vivanti) McGraw-Hill, Nova York, 1997. Aplica análise de força relativa aos principais mercados de indexação para aproveitar a mudança das economias mundiais em uma carteira de investimentos. Fornece uma visão sobre a cultura e os mercados de cada país. Smarter Trading, McGraw-Hill, Nova Iorque, 1995. Tradução para o italiano (Millenium Capital, 2006). Tópicos de insight vital que irá mostrar-lhe como preencher a lacuna entre teoria e realidade. Uma discussão sobre a natureza variável dos preços e mercados, com foco nas expectativas, controle de riscos, tomada de lucros, choques de preços e o custo real da negociação. Atualizado para o século 21 Por mais de duas décadas, os comerciantes de futuros se voltaram para o clássico Trading Systems e Métodos para obter informações completas sobre os mais recentes, mais Indicadores bem sucedidos, programas, algoritmos e sistemas. Perry Kaufman, um especialista em futuros altamente respeitado por seus anos de experiência em pesquisa e comércio, atualizou completamente seu guia de best-seller, acrescentando mais sistemas, mais métodos e extensa análise de risco para manter este livro mais completo e instrutivo sobre sistemas de negociação hoje . Este manual detalhado, hands-on oferece uma análise completa, usando uma abordagem sistemática com explicações em profundidade de cada técnica. Esta quarta edição também fornece aos leitores um CD-ROM que contém o programa TradeStation EasyLanguage, planilhas Excel e programas Fortran que aparecem no livro. Perry J. Kaufman (Redding, CT) é um engenheiro financeiro e um especialista em sistemas de negociação. Como consultor de grandes empresas de comércio internacional e instituições financeiras, e como diretor de fundos de investimento bem-sucedidos, está envolvido ativamente na análise prática necessária para apoiar a gestão de investimentos internacionais. Ele pode ser alcançado em pjk Prefácio: Fechando a lacuna entre as expectativas ea realidade. 2. Conceitos Básicos. 4. Sistemas de gráficos. 5. Tendências impulsionadas por eventos. 6. Análise de Regressão. 7. Cálculos de Tendência Baseados no Tempo. 8. Sistemas de tendências baseadas no tempo. 9. Momentum e osciladores. 11. Análise de Ciclos. 12. Volume, interesse aberto e amplitude. 13. Spreads e Arbitragem. 14. Técnicas comportamentais. 15. Reconhecimento de padrões. 17. Técnicas de adaptação. 18. Sistemas de distribuição de preços. 19. Quadros múltiplos de tempo. 20. Técnicas Avançadas. 21. Teste do Sistema. 22. Considerações práticas. 23. Controle de Risco. 24. Diversificação e alocação de carteira. Apêndice 1: Tabelas Estatísticas. Apêndice 2: Método dos mínimos quadrados. Apêndice 3: Soluções de Matriz para Equações Lineares e Cadeias de Markov. Apêndice 4: Regressão Trigonométrica para Encontrar Ciclos. Apêndice 5: Transformação de Fourier. Apêndice 6: Construção de um Pentágono. Os Novos Sistemas e Métodos de Negociação, 4ª Edição (Wiley Trading) Obtenha o guia best-seller dos sistemas de negociação, agora atualizado para o século XXI. Por mais de duas décadas, os comerciantes de futuros se voltaram para o clássico Trading Systems e Métodos para obter informações completas sobre os mais recentes, mais bem sucedidos indicadores, mais Get the best-seller guia de sistemas de negociação, agora atualizado para o século 21. Por mais de duas décadas, os comerciantes de futuros se voltaram para o clássico Trading Systems and Methods para obter informações completas sobre os mais recentes, mais bem sucedidos indicadores, programas, algoritmos e sistemas. Perry Kaufman, um especialista em futuros de alto nível altamente respeitado por seus anos de experiência em pesquisa e negociação, tem atualizado completamente este guia de best-seller, adicionando mais sistemas, mais métodos e extensa análise de risco para manter este livro mais abrangente e instrucional sobre sistemas de negociação hoje . Seu manual detalhado, hands-on oferece uma análise completa, usando uma abordagem sistemática com explicações em profundidade de cada técnica. Esta edição também inclui um CD-ROM que contém o programa TradeStation EasyLanguage, planilhas Excel e programas Fortran que aparecem no livro. Nota: CD-ROM / DVD e outros materiais suplementares não são incluídos como parte do arquivo eBook. Obter uma cópia Amigos Comentários Para ver o que os seus amigos pensaram deste livro, por favor, se inscrever. Comunidade avaliações Nick avaliou que era incrível quase 4 anos atrás Grande livro sobre testes de sistema e design do sistema. Capítulo 21: Teste do Sistema - As expectativas são uma parte essencial do desenvolvimento do sistema. Eles obrigam você a definir um plano com antecedência que pode atingir determinados objetivos. - O mérito do sistema seria questionável se a tendência coul. Leia a crítica completa Tadas Talaikis avaliou que foi incrível mais de 1 ano atrás Se você não está familiarizado com matemática, este livro é muito bom ponto de partida, um monte de conceitos clássicos apresentados de forma muito simples. Você não encontrará realmente sistemas de trabalho (muitos deles estão mortos há muito tempo), mas para mim foi boa fonte de idéias adicionais. Ive programa. Leia a revisão completa Awertgafadgfz avaliou que era ok quase 2 anos atrás Title diz tudo, é uma coleção de sistemas e métodos. Keith Lansford avaliou gostei há 3 anos Dry, dry, dry. Toneladas de informação, mas Kirkpatrick, Pring, Edwards e Magee cobrem análise técnica muito melhor com seus respectivos livros. Mas, isso obtém três estrelas, porque é uma boa referência, pois tem uma série de equações, números e TradeStation / Excel progr. Ler resenha completa Bernd avaliou isso realmente gostou mais de 4 anos atrás Very thick volume, um tesouro de sistemas de negociação, métodos, suporte a matemática e conceitos, ao mesmo tempo muito legível para o comerciante motivado. Ele pode ser lido de forma não-sequencial e em pedaços, sem perder o contexto. Eu o uso com freqüência como uma referência, ou para occasi. Leia a crítica completa Matt avaliou que foi incrível mais de 8 anos atrás Holy crap é este um monte de matemática Se youre um programador e estão pesquisando sistemas de negociação automatizada, este livro dedica-se a traduzir teoremas estatísticos para algoritmos de computador. Ed Ball avaliou realmente gostei há quase 3 anos senti como eu precisava de um curso de matemática de faculdade para escovar antes de ler isto. Mas muitos bons sistemas, o truque é encontrar o sistema que funciona no mercado de hoje. Rohit avaliou que realmente gostou mais de 3 anos atrás Um dos melhores livros sempre sobre sistemas de negociação, certamente deve ler antes de desenvolver seu próprio sistema. Paul Dryer avaliou que realmente gostou mais de 8 anos atrásNew Trading Systems and Methods, 4 ª edição PERRY J. KAUFMAN é um especialista em sistemas de negociação. Renomado por suas habilidades matemáticas e percepção, Kaufman desenvolveu teorias significativas na área de previsão de preços e alocação de carteira. Como consultor de muitas das principais empresas de investimento e como um dos principais fundos de investimento bem sucedidos, tem participado activamente na análise prática necessária para apoiar a gestão de investimento internacional. Kaufman é o autor de um curso curto na troca técnica (Wiley) as well as oito outros livros. Ele publicou inúmeros artigos na Análise Técnica de Stocks amp Commodities, Futures Industry e Futures magazine. O Sr. Kaufman ensinou estatísticas e comércio nas escolas de pós-graduação das grandes universidades. Ao longo dos anos, apresentou suas idéias em seminários profissionais. Sr. Kaufman pode ser alcançado em pjkperrykaufman. ENSINA HABILIDADES IMPORTANTES PARA A SOBREVIVÊNCIA FINANCEIRA. Kaufman dá aos leitores um início de funcionamento como um comerciante, oferece dicas de uso sobre as ferramentas de comércio mais populares, ao contrário de qualquer outro livro no mercado a um preço conveniente. ABORDAGEM ÚNICA DO AUTOR. Kaufman oferece aos leitores um livro cheio de idéias de negociação, permitindo que o noviço (sem habilidades especiais necessárias), e se concentra no uso de indicadores técnicos e análise técnica. INCLUI UM JOGO DE NEGOCIAÇÃO. O jogo de troca incentiva o leitor ao comércio junto com as lições. Kaufman coloca os problemas prováveis ​​que o leitor vai encontrar uma vez negociação começa. Como a negociação torna-se mais complicado, o mesmo acontece com os problemas encontrados. Estes insights e dicas de negociação são formuladas a partir de anos de experiência Kaufmans com o comércio observando os alunos, observando seus sucessos e fracassos ao longo do ciclo dos cursos. . O melhor livro sobre técnicas de negociação estratégias e técnicas atualmente disponíveis. A deve ler. (Analista Técnico, março / abril de 2006). Seu embalado com uma tonelada de informações úteis sobre programas, planilhas, algoritmos e outras ferramentas. Ele ainda vem com um CD-ROM thats pulsando com mais quente, sexy info abrangendo quase todos os truque de negociação sob o sol. (Revista Trader Monthly, junho / julho de 2005) Em 125, o livro não é barato, mas nenhum comerciante deve ser sem ele. O último guia para sistemas de negociação, totalmente revisto e atualizado Por quase trinta anos, os comerciantes profissionais e individuais têm se voltado para Sistemas de Negociação e Métodos para obter informações detalhadas Em indicadores, programas, algoritmos e sistemas, e agora este totalmente revista Fifth Edition atualiza cobertura para os mercados de hoje. A referência definitiva sobre os sistemas de negociação, o livro explica as ferramentas e técnicas de negociação bem sucedida para ajudar os comerciantes desenvolver um programa que atenda às suas próprias necessidades únicas. Apresentando uma estrutura analítica para comparar métodos sistemáticos e técnicas, esta nova edição oferece cobertura expandida em quase todas as áreas, incluindo tendências, impulso, arbitragem, integração de estatísticas fundamentais e gestão de riscos. Abrangente e em profundidade, o livro descreve cada técnica e como ele pode ser usado para uma vantagem comerciantes, e mostra semelhanças e variações que podem servir como alternativas valiosas. O livro também orienta os leitores através de conceitos matemáticos e estatísticos básicos de design e metodologia do sistema de negociação, como quantos dados usar, como criar um índice, medidas de risco e muito mais. Repleto de exemplos, este completamente revista e atualizada Fifth Edition abrange mais sistemas, mais métodos e mais técnicas de análise de risco do que nunca. O melhor guia para design e métodos de sistema de negociação, recém-revisado Inclui cobertura expandida de técnicas de negociação, arbitragem, ferramentas estatísticas e modelos de gestão de risco Perry J. Kaufman apresenta planilhas e programas TradeStation para uma experiência de aprendizagem mais extensa e interativa Fornece Leitores com acesso a um site complementar carregado com materiais complementares Escrito por um líder global no campo de negociação, Sistemas de Negociação e Métodos, Fifth Edition é a referência essencial para o design do sistema de negociação e métodos atualizados para um ambiente de negociação pós-crise. Prefácio à Quinta Edição xv CAPÍTULO 1 Introdução 1 O Papel Expandente da Análise Técnica 1 Convergência de Estilos de Negociação em Ações e Futuros 2 Uma Linha na Areia entre Fundamentos e Análise Técnica 4 Profissional e Amador 5 Decidindo sobre um Estilo de Negociação 8 Medindo o Ruído 10 Mercados em Maturidade e Globalização 14 Material de Antecedentes 16 Diretrizes de Pesquisa 18 Objetivos deste Manual 19 Perfil de um Sistema de Negociação 20 Uma Palavra sobre a Notação Usada neste Livro 23 CAPÍTULO 2 Conceitos Básicos e Cálculos 25 Sobre Dados e Média 26 Distribuição de Preços 33 Momentos do Distribuição: Variação, Inclinação e Curtose 37 Padronização do Risco e do Retorno 48 Medidas Padronizadas de Desempenho 58 Oferta e Demanda 66 CAPÍTULO 3 Gráficos 79 Encontrar Padrões Consistentes 80 O que Causa Movimentos e Tendências de Preços Principais 82 O Gráfico de Barras e Sua Interpretação por Charles Dow 83 Formações de gráficos 92 Padrões de um dia 102 Padrões de continuação 113 Conceitos básicos de negociação de gráficos 117 Acumulação e distribuição8212Botões e tops 118 Padrões episódicos 132 Objetivos de preços para gráficos de barras 133 Estratégias implícitas em gráficos de velas 139 Uso prático do gráfico de barras 144 Evolução dos padrões de preços 148 CAPÍTULO 4 Sistemas e Técnicas de Mapas 151 Dunnigan e o Método de Impulsos 152 Nofri8217s Sistema de Fases de Congestionamento 155 Dias Externos com um Fechamento Exterior 157 Dias Internos 158 Pontos de Pivô 158 Ação e Reação 159 Saída de Canal 167 Canais em Movimento 170 Índice de Canal de Mercadoria 171 Técnicas Combinadas de Wyckoff8217s 172 Padrões Complexos 173 Um Estudo de Padrões de Gráficos 176 Bulkowski8217s Classificação de Padrões de Gráficos 178 CAPÍTULO 5 Tendências Dirigidas por Eventos 181 Swing Trading 182 Construindo um Diagrama Swing Usando um Filtro Swing 184 Gráficos de Ponto-e-Figura 195 O Fluxo de Dia-N 222 CAPÍTULO 6 Análise de Regressão 235 Componentes de uma Série de Tempo 235 Características dos Dados de Preço 236 Regressão Linear 238 Correlação Linear 248 Aproximações Não-Lineares para Duas Variáveis ​​252 Transformação Não Linear para Linear 256 Avaliação de Técnicas de Duas Variáveis ​​257 Aproximações Multivariadas 259 Sinais de Negociação Básicos Usando um Modelo de Regressão Linear 273 Medindo Força do mercado 276 CAPÍTULO 7 Cálculos de tendências baseadas no tempo 279 Previsão e acompanhamento 279 Mudança de preços ao longo do tempo 284 Média móvel 284 Média móvel geométrica 292 Média acumulada 293 Reajustar Média acumulada 293 Efeito de desistência 293 Alisamento exponencial 293 Plotando atrasos e derivações 307 CAPÍTULO 8 Sistemas de Tendência 309 Por que os Sistemas Trend Funcionam 309 Sinais Básicos de Compra e Venda 314 Bandas e Canais 320 Aplicações de uma Única Tendência 330 Comparação de Principais Sistemas de Tendências 336 Técnicas Usando Duas Linhas de Tendência 350 Múltiplas Tendências e Sentido Comum 356 Estudos Abrangentes 359 Selecionando o Método de Tendência Correto e Velocidade 359 Sequências da Média Móvel: Progresso do Sinal 363 Saídas antecipadas de uma Tendência 366 Média Móvel Crossovers Projetados 366 CAPÍTULO 9 Momentum e Osciladores 369 Índice de Divergência 384 Momentum Duplo-Suavizado 404 Velocidade e Aceleração 412 Técnicas de Momento Momentum 416 Momentum Divergência 418 Alguns Comentários Finais sobre Momentum 426 CAPÍTULO 10 Sazonalidade e padrões de calendário 427 Um fator consistente 428 O padrão sazonal 429 Métodos populares para calcular a sazonalidade 430 Filtros sazonais 456 Sazonalidade e mercado de ações 478 Sentido comum e sazonalidade 483 CAPÍTULO 11 Análise cíclica 485 Ciclo básico 485 Descoberta do ciclo 494 Entropia máxima 514 Índice de Ciclo de Ciclo 520 Indicador de Ciclo Curto 521 CAPÍTULO 12 Volume, Interesse Aberto e Amplitude 527 Um Caso Especial para o Volume Futuro 527 Variações dos Padrões Normais 529 Interpretação Padrão 531 Indicadores de Volume 535 Indicadores de Amplitude 546 Interpretação Sistemática do Volume e Amplitude 554 Uma Probabilidade Integrada Modelo 558 Padrões de Volume Intradiários 559 Filtragem de Volume Baixo 562 Índice de Facilitação de Mercado 564 CAPÍTULO 13 Diferimentos e Arbitragem 565 Dinâmica de Futuros Diferimentos Intra-Comercial 566 Encargos Líquidos 567 Diferimentos em Estoques 569 Relações de Spread e Arbitragem 570 Redução de Risco em Spreads 571 600 Intermarket Spreads 602 CAPÍTULO 14 Técnicas Comportamentais 617 Medindo a Notícia 618 Negociação de Eventos 623 Compromisso de Traders Relatório 635 Opinião e Opinião Contrária 641 Fibonacci e Comportamento Humano 648 Elliott8217s Princípio de Onda 651 Construcções de Alvo de Preço Utilizando a Relação de Fibonacci 660 Fischer8217s Golden Section Compass System 662 WD Gann8212Tempo e Espaço 666 Astrologia Financeira 671 CAPÍTULO 15 Reconhecimento de Padrões 685 Projeção de Altas e Baixas Diárias 687 Hora do Dia 689 Abertura de Intervalos 699 Padrões de Dia da Semana, Fim de Semana e Reversão 711 Reconhecimento de Padrão Baseado em Computador 732 Métodos de Inteligência Artificial 735 CAPÍTULO 16 Custos de Transação 738 Elementos-Chave do Day Trading 744 Trading Usando Padrões de Preço 753 Sistemas de Breakout Intraday 759 Padrões de Volume Intraday 774 Choques de Preços Intraday 775 CAPÍTULO 17 Técnicas Adaptativas 779 Cálculos de Tendência Adaptativa 779 Variações Adaptáveis ​​788 Outros Cálculos Adaptativos Momentum 793 Adaptive Intraday Breakout System 796 Adaptive Adaptive Processo 797 Considerando Métodos Adaptativos 798 CAPÍTULO 18 Sistemas de Distribuição de Preços 801 Medição de Distribuição 801 Uso de Distribuições de Preços e Padrões para Antecipar Movimentos 805 Distribuição de Preços 811 Perfil do Mercado de Steidlmayer8217s 822 Usando Distribuições Diárias para Identificar Suporte e Resistência 830 CAPÍTULO 19 Quadros de Tempo Múltiplos 833 Afinação Dois Time frames para trabalhar juntos 833 Elder8217s Triplo Screen Trading System 835 Robert Krausz8217s Múltiplos quadros de tempo 838 Martin Pring8217s KST System 842 CAPÍTULO 20 Técnicas avançadas 845 Medição da volatilidade 845 Usando a volatilidade para Trading 856 Comércio Seleção Usando a volatilidade 861 Tendências e ruído de preço 868 Tendências e juros Taxa de Carga 871 Sistemas Especialistas 871 Lógica Fuzzy 875 Fractals, Caos e Entropia 880 Redes Neurais 886 Algoritmos Genéticos 895 Replicação de Fundos de Hedge 902 CAPÍTULO 21 Teste do Sistema 905 Identificando os Parâmetros 908 Selecionando os Dados do Teste 910 Testando a Integridade 916 Procurando o Melhor Resultado 919 Visualizando e Interpretando Resultados de Teste 922 Teste em Grande Escala 932 Refinando as Regras de Estratégia 937 Chegando a Resultados de Teste Válidos 938 Comparando os Resultados de Dois Sistemas 946 Aproveitando os Piores Resultados 950 Retestando para Mudança de Parâmetros 951 Testando em uma ampla gama de Mercados 954 Choques de Preços 970 Anatomia de uma Otimização 972 Resumindo a Robustez 976 CAPÍTULO 22 Considerações Práticas 983 Uso e Abuso do Computador 984 Eventos Extremos 992 Técnicas de Jogo8212A Teoria das Corridas 1000 Negociação Seletiva 1011 Concessões do Sistema 1012 Limites de Negociação e Mercados Desconectados 1018 Prata e NASDAQ8212Too Bom Ser Verdadeira 1020 Similaridade de Sinais de Negociação Sistemática 1021 CAPÍTULO 23 Controle de Risco 1027 Conflito de Sorte para Habilidade 1027 Aversão ao Risco 1028 Medição de Retorno e Risco 1034 Alavancagem Baseada na Exposição 1049 Risco de Comércio Individual 1050 Kaufman em Paradas e Lucro 1059 Ranking de Mercados para Seleção 1062 Probabilidade De Sucesso e Ruína 1072 Entrada de uma Posição 1076 Composição de uma Posição 1080 Tendências de Capital 1085 Investimento e Reinvestimento: Optimal f 1088 Comparação de Resultados Esperados e Reais 1092 CAPÍTULO 24 Diversificação e Alocação de Carteira 1099 Alterações de Correlação 1105 Tipos de Modelos de Carteira 1105 Cálculos de Alocação de Carteira Clássica 1107 Finding Alocação ótima de portfólio usando o Excel8217s Solver 1109 Kaufman8217s Solução de algoritmo genético para alocação de carteira (GASP) 1114 Estabilização de volatilidade 1142 APÊNDICE 1 Tabelas estatísticas 1147 APÊNDICE 2 Solução de matriz para equações lineares e cadeias de Markov 1151 APÊNDICE 3 Regressão trigonométrica para encontrar ciclos 1161 Sobre o site Companion 1191